Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions: Implications for Risk Management, Portfolio Selection, and Option Pricing (книга)
| Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions: Implications for Risk Management, Portfolio Selection, and Option Pricing | |
| Автор: | Svetlozar T. Rachev |
|---|---|
| Оригинал издан: | 2005 |
«Fat-Tailed and Skewed Asset Return Distributions: Implications for Risk Management, Portfolio Selection, and Option Pricing» — книга 2005 года.
Содержание |
Содержание 
От издателя
«Book DescriptionWhile mainstream financial theories and applications assume that asset returns are normally distributed, overwhelming empirical evidence shows otherwise. Yet many professionals don’t appreciate the highly statistical models…»
Рецензии
См. также
Ссылки
| Это незавершённая статья о литературе или литературном произведении. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
