Model Reduction Methods for Vector Autoregressive Processes (книга)
| Model Reduction Methods for Vector Autoregressive Processes | |
| Автор: | Ralf Bruggemann |
|---|---|
| Оригинал издан: | 2004 |
«Model Reduction Methods for Vector Autoregressive Processes» — книга 2004 года.
Содержание |
Содержание 
От издателя
«Book DescriptionVector Autoregressive (VAR) models have become one of the dominant tools for the empirical analysis of macroeconomic time series. Sometimes the flexibility of VAR models leads to overparameterized models, making accurate estimates of…»
Рецензии
См. также
Ссылки
| Это незавершённая статья о литературе или литературном произведении. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
