Estimation in Conditionally Herteroscedastic Time Series Models (книга)
| Estimation in Conditionally Herteroscedastic Time Series Models | |
| Автор: | Daniel Straumann |
|---|---|
| Оригинал издан: | 2004 |
«Estimation in Conditionally Herteroscedastic Time Series Models» — книга 2004 года.
Содержание |
Содержание 
От издателя
«Book DescriptionIn his seminal 1982 paper, Robert F. Engle described a time series model with a time-varying volatility. Engle showed that this model, which he called ARCH (autoregressive conditionally heteroscedastic), is well-suited for the…»
Рецензии
См. также
Ссылки
| Это незавершённая статья о литературе или литературном произведении. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её. |
