«Modelling Irregularly Spaced Financial Data: Theory and Practice of Dynamic Duration Models» — книга 2004 года.

Содержание

От издателя

«Book DescriptionThis book provides a methodological framework to model univariate and multivariate irregularly spaced financial data. It gives a thorough review of recent developments in the econometric literature, puts forward existing approaches…»

Рецензии

См. также

Ссылки

Book closed template.gif

Это незавершённая статья о литературе или литературном произведении. Вы можете помочь проекту, исправив и дополнив её.